Mouvement brownien et calcul d'Itô

Mouvement brownien et calcul d'Itô: cours et exercices corrigés

by Gallardo, Léonard

Type Book
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Le mouvement brownien est l'objet central du calcul des probabilités modernes : il est à la fois une martingale, un processus gaussien, un processus à accroissements indépendants et un processus de Markov. Présentation de ses propriétés avec les deux outils qu'il permet de développer : l'intégrale d'Itô et la notion d'équation différentielle stochastique. Avec des exercices de difficulté variée.

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  • Full title :Mouvement brownien et calcul d'Itô : cours et exercices corrigés / Léonard Gallardo.

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Le mouvement brownien est l'objet central du calcul des probabilités modernes : il est à la fois une martingale, un processus gaussien, un processus à accroissements indépendants et un processus de Markov. Présentation de ses propriétés avec les deux outils qu'il permet de développer : l'intégrale d'Itô et la notion d'équation différentielle stochastique. Avec des exercices de difficulté variée.

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Edition Statements

  • Publication Date:2008.

Publication Statements

  • Publisher(s):Hermann
  • Place of Publication:Paris
  • Language:fre
  • Publication Date:2008.

Notes

Sous-titres sur la couverture : avec exercices corrigés.

"Ingéniorat. Doctorat. Master"--Couverture

The Physical Object

  • Description:xii, 239 pages : : illustrations ; : 22 cm

Edition Identifiers

  • ISBN:9782705667979, 2705667970
  • oclc:ocn336282204
  • LC Classification:QC184
  • Dewey Decimal:519.23

Subjects

Analyse stochastique Brownian movements intégrale stochastique Intégrales stochastiques Itô, Intégrales d' Mouvement brownien Mouvement brownien, Processus de Solutionnaire (Descripteur de forme) Stochastic integrals

Writers

Gallardo, Léonard

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